Индикаторы: Стохастик

Стохастический осциллятор (Стохастик, Stochastic) – один из самых популярных индикаторов-осцилляторов. В основном он применяется для ловли разворотов цены.

Индикатор строится в отдельном от графика котировок окне и состоит из двух линий - %K и %D, которые колеблются в интервале от 0 до 100 процентов. Также стохастик имеет две горизонтальные линии (расположены на отметках 20% и 80%), называемых уровнями перепроданности и перекупленности.

%K - основная линия индикатора. Она отображает текущее положение цены закрытия относительно диапазона цен за выбранный период. То есть, %K показывает, где находится текущая цена между максимумом и минимумом за n предыдущих интервалов: если %K = 50% - то ровно посредине, %K = 0% - на самом минимуме, %K = 100% - на максимуме. Параметр n, конечно же, можно задать вручную.

Правило для движения во флете: если цене необходимо k периодов (то есть, свечей), чтобы добраться от одной границы коридора к противоположной и вернуться обратно, то n должно быть равно половине k.

Как и в случае со скользящим средним, многие трейдеры выбирают период %K равным числу из последовательности Фибоначчи: 3, 5, 8, 13 и т. д.

%K имеет еще один параметр – замедление, посредством которого можно в той или иной мере сглаживать индикатор. От величины замедления зависит и название осциллятора. Если установить его равным 1, то мы получим быстрый стохастик, если 3 – медленный стохастик, то есть, чем больше замедление – тем медленнее осциллятор. Различия между графиками видно на рисунках ниже.

Как видите, медленный стохастик выглядит более гладким и не таким дерганным, в отличие от быстрого. Кстати, стандартное значение замедления в терминале MetaTrader равно 5 и я советую вам не морочить себе голову и не изменять его. Подстройка параметров индикатора вряд ли улучшит его показатели, а вот ваша уверенность в правильности выбора значения этого параметра точно пострадает.

%D – это скользящее среднее линии %K. Для него можно задать период (зачастую выбирается меньше периода основной линии) и метод сглаживания – простое СС, экспоненциальное СС и т. п. %D называют сигнальной линией.

Уровни перепроданности (oversold) и перекупленности (overbought)

Это пара горизонтальных линий на графике осциллятора. Верхний уровень обычно равен 80%. Выше него находится так называемая область (зона) перекупленности. Нижний уровень зачастую устанавливают на отметке 20%, ниже которой расположена соответственно область перепроданности. Смысл этих областей в том, что когда линия %K находится в зоне перекупленности, то высока вероятность начала коррекции, индикатор говорит, что рынок находится в перекупленном состоянии и цена может пойти вниз. Все с точностью до наоборот относится к зоне перепроданности. На графиках действительно можно увидеть, как цена частенько разворачивается, когда стохастик поднимается выше уровня 80% или опускается ниже уровня 20%. Однако использовать это в торговле можно лишь в том случае, когда рынок движется в коридоре и отсутствует сильный тренд.

1. Пересечение линий стохастика

Данный метод напоминает пересечение двух скользящих средних, только вместо МАшек здесь выступают линии %K и %D:

· когда %K пересекает %D снизу вверх, то это сигнал к покупке;

· когда %K пересекает %D сверху вниз, то это сигнал к продаже.

Причем наиболее качественными эти сигналы будут тогда, когда пересечение происходит в зоне перепроданности (для длинных позиций) или перекупленности (для коротких позиций) или сразу после выхода %K из зоны.

Не стоит забывать, что чем короче период линии %K и/или меньше ее замедленнее, то больше будет сигналов на вход, в том числе и ложных. И наоборот: медленная %K и/или большое значение замедления снижает количество подаваемых стохастиком сигналов. В этом случае, правда, могут отсекаться не только ложные сигналы, но и прибыльные.

2. Стохастик в зоне перекупленности/перепроданности

Это основной сигнал стохастического осциллятора. Когда %K находится выше уровня перекупленности или ниже уровня перепроданности, то следует ожидать если не разворота тренда, то хотя бы начала коррекции. По классическим правилам вход в рынок осуществляется не сразу после попадания основной линии индикатора в одну из областей, а после выхода из нее. Проще говоря, следует покупать, когда %K пересекает уровень перепроданности снизу вверх, и продавать, когда линия пересекает уровень перекупленности сверху вниз.

3. Дивергенция (расхождение) между стохастиком и ценой

Дивергенция – это расхождение между показаниями индикатора и тем, что цена «рисует» на графике. Речь идет о максимумах и минимумах. Когда на чарте появляются, к примеру, повышающиеся пики, а на осцилляторе они не растут (понижаются или остаются на прежнем уровне), то это и называется дивергенцией. Считается, что ее появление говорит об ослаблении тренда и возможном начале коррекции. Есть два вида дивергенций: бычья, которая появляется на падающем рынке, и медвежья, что возникает на восходящем тренде.

#биржа