Трендовая торговая система

Системы следования за трендом в своей идейной основе имеют постулат технического анализа, гласящий: Тенденция, начавшись, по всей вероятности будет стремиться развиваться и дальше, а не обращаться в свою противоположность. Трендовые системы считаются самыми устойчивыми — торговля в направлении тенденции прогнозируема, наиболее надежна и потому прибыльна. Для системы следования за трендом первоочередной задачей является определение наличия тренда на выбранном вами временном масштабе (например, недельном) и момента вхождения в рынок, то есть сигнала для открытия позиции, на более мелком масштабе (дневном или часовом). Я предпочитаю использовать таймфрейм 4 часа, для более детального анализа затем смотрю более мелкие таймфреймы. Если вы рисуете канал или тренд на мелком таймфрейме, он не должен противоречить крупному таймфрейму.

Например

Для определения тенденции используются трендовые индикаторы из богатого арсенала технического анализа. Очень важно использовать в своей системе ограниченное число хорошо понятных для вас индикаторов. Например, один основной и один-два подтверждающих.

Лучшее, что мы можем сделать, — найти инструменты, которые нам помогут определить моменты, в которые вероятность того, что тренд начнется или закончится, чуть выше, чем обычно. Куртис Фейс. Путь Черепах.

Кстати, одной из основ системы следования за трендом у «Черепах» были так называемые «прорывы». Так называют превышение ценой самого высокого максимума за определенное количество дней. Например, их «Система 1» давала сигнал на открытие длинной позиции в случае, если цена на один тик (минимально возможное изменение цены) превышала 20-дневный максимум. При этом «черепахи» использовали и дополнительный трендовый индикатор — скользящие средние.

Расчет прорывов становится более эффективным, когда сочетается с другими общими индикаторами тренда, такими, как система Дончиана, которая использует прорывы как сигналы входа и выхода, и скользящие средние для определения общего тренда.

Создавая свою трендоследящую торговую систему, очень важно помнить, что главным спутником тенденции является объем торговли! При восходящем тренде объем должен повышаться, когда цены растут. При нисходящей тенденции объем повышается, когда цены падают.

Трейдеров, успешно торгующих по тренду, обычно отличает терпение буддистов. Рынок может колебаться в нудном боковике долгие месяцы, не давая возможности заработать. Но те, кто испытал восхитительное ощущение от устойчивого роста цены на свои монеты во время тренда, ждать готовы. И их терпеливое ожидание зарождения тенденции обычно вознаграждается солидной прибылью.

Если вы не уверены в направлении рынка – ждите.

Правила закрытия позиции в трендовой системе просты – позиция закрывается при явных признаках окончания тренда. И тут тоже на передний план из всех личных качеств трейдера выходит терпение. Для того чтобы не поспешить зафиксировать прибыль и дождаться окончания тренда, требуется выдержка. Ведь устойчивый тренд может длиться годами и способен сделать инвестора богачом. Хорошим помощником здесь может стать скользящий стоп-лосс, который периодически (но без суеты) нужно подтягивать (но не слишком плотно), по мере роста цены и прибыли. При этом спекулянты, предпочитающие быстро забирать прибыль, могут для этого обозначить в своей торговой системе определенные условия. Например, закрытие позиции (или частичное закрытие) при достижении ценой линии канала (можно с помощью ордера тейк-профит), чтобы опять открыть позицию (или увеличить имеющуюся) после коррекции, когда цена спустится к линии тренда.

И всегда помните простое правило - Рынок - это механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым.

EDIT