Мани менеджмент

"Ты станешь настоящим трейдером только после первого слитого депозита" - так говорят всем новичкам и тихонько смеются в курилке опытные трейдеры.

Можно выучить все правила, быть экономистом, математиком и астрологом одновременно, но без четкого финансового плана - это все все не поможет сохранить депозит.

Распределение портфеля

Самое главное изначально диверсифицировать риски, и следовать своей стратегии, даже если вам вдруг покажется, что изначально можно было установить иной баланс в портфеле и заработать больше, если портфель зарабатывает - значит вы на верном пути.

Итак, портфель состоит из 2 частей - инвестиционной и спекулятивной. Минимальная доля инвестиционной части 50%, периодически нужно отсматривать графики и проводить балансировку инвестиционного портфеля.

Итак, у вас стальные нервы, много корвалола и вы сформировали свои портфели - инвестиционный и спекулятивный.

Что дальше? с инвестиционным портфелем более менее понятно.

Теперь о спекулятивном портфеле

1. нужно определить себе минимальный уровень прибыли в месяц (в %) к которому нужно стремиться. Оценивайте силы и рынок трезво, не нужно гнаться за иксами. Для иксов у вас есть инвестиционный портфель. например мы устанавливаем норму в месяц 30% прибыли (это хороший результат)

2. Установите сумму депозита, которой можно входить в сделку (на ранних этапах ни о каком использовании плеча речи быть не может, даже опытные трейдеры управляя капиталом фонда, не берут маржут и не шортят на инвесторских деньгах) Например - мой спекулятивный депозит 1000 $, я могу входить в одну сделку суммой не более 20% от депозита - 200 $

3. Установите уровень потерь, которые вы допускает понести при сделке, например 2% (входя в сделку на 200 долл. я могу позволить себе просадку на 2%, т.е. потерять 4 долл. ) ок, это та сумма потерь, с которой я смирюсь.

4. для того чтобы заработать в месяц 30% к депозиту - 300 $, мне нужно совершить минимум 5 сделок с доходностью 30%, или 15 сделок с доходность 10%

5. Статистика говорит, что у трейдеров примерно 10-20 % сделок минусовые. т.е. закрыто по стоп-лоссу.

Не допускайте больших потерь депозита. чем больше потеря, тем сложнее депозит восстановить.

Обратите внимание на то, что трейдеру придется заработать 100% от размера своего депозита – подвиг, который в действительности совершает менее чем 5% трейдеров по всему миру – только для возврата к уровню безубыточности по своему счету в случае, если потери составят 50%.

Стратегии управления капиталом

Существует две стратегии успешного управления капиталом, применяемые на практике. Трейдер может устанавливать частые и небольшие стопы и пытаться взять прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же брать с рынка частую, но небольшую прибыль и устанавливать нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие по размерам прибыли перевесят несколько крупных потерь. Первая стратегия может вызывать множество незначительных случаев психологической боли, связанных с потерями, и в то же время и несколько крупных моментов удовлетворения, связанных с получением большой прибыли. С другой стороны, вторая стратегия приносит множество небольших моментов радости, связанных с получением частных и небольших прибылей, и в то же время несколько психологических ударов, связанных с получением редких, но крупных потерь. В связи с редкой расстановкой стопов довольно часто происходят случаи, когда за одну или две сделки трейдер теряет прибыль, накопленную в течение недели или даже месяца.

Четыре типа стопов

1. Стоп на основе баланса депозита.

Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета при совершении одной сделки. Общий расчет состоит в том, чтобы риск не превышал 2% от суммы денег на счету при любой стратегии торговли. Если, к примеру, на торговом счету имеется 10 000 USD, то трейдер может рисковать только 200 USD. Агрессивные трейдеры могут рассматривать вопрос об использовании стопа, равного 5% от суммы денег на счету, но при этом необходимо учитывать, что данная сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно совершенных сделок могут сократить размер вашего депозита на 50%.

2. Стоп на основе графического анализа.

Технический анализ позволяет вам устанавливать тысячи возможных стопов, в зависимости от графика движения цены или различных сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Трейдеры, ориентирующиеся на технические сигналы, вполне успешно могут объединить эти точки выхода со стандартными правилами расстановки стопов на основе баланса депозита (см. выше) и получить стопы на основе графического анализа. Мы с вами знаем, что стоп нужно ставить ниже линии поддержки.

3. Стоп на основе волатильности.

Это более сложная стратегия по сравнению с расстановкой стопов на основе графического анализа. В данном случае для расстановки параметров стопов вместо графика движение цены используется ее волатильность. Суть заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены колеблются в широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям, и при открытии позиции ему следует увеличивать свои риски, с тем чтобы внутрирыночный шум не задел его стопы. Для низкой волатильности справедливо противоположное суждение: параметры риска должны быть уменьшены.

Один простой способ измерить волатильность – это использовать полосы Боллинджера, которые отображают стандартное отклонение для оценки возможных различий в движении цены. Также многие трейдеры используют индикатор ATR для расчета стоп-лоссов. Обратите внимание на то, что общая величина риска при открытии позиции не должна превышать 2% от величины депозита. Для того, чтобы высокая волатильность не искажала анализ, на фондовых рынках применяют логарифмическую шкалу, при алализе графиков, в принципе, я считаю, что на рынке криптовалют есть валюты, которые тоже допустимо рассматривать как активна фондовом рынке, а не как валютные пары на форексе и применять к ним методы анализа фондового рынка - логарифмическую шкалу, игнорирование зон перекупленности-перепроданности, если нет подтверждения фундаментальным анализом.

4. Стоп по маржин-колу.

Это, пожалуй, наиболее нестандартная из всех стратегий управления капиталом.

Иными словами, трейдер не ставит стоплосс и берет кредитное плечо в лонг, или встает в шот без стоп-лосса, тогда.,е сли цена пойдет не в вашу сторону, биржа закрое сделку по маржинколу, сожрав ваш депозит. Некоторые гуманные биржи закрывают такие сделки автоматически, когда от депозита остается 10%. Такую стратегию можно применять только, если вы готовы к ПОЛНОЙ потере всего депозита в любой сделке. Что малопродуктивно. Многие трейдеры по незнанию используют такой тип стоп-лосса, когда открывают позицию, несоразмерную сумме на счету.

Основные правила управления капиталом на финансовом рынке

 Процент входа в сделку не более 1-2% от депозита (за вычетом резервов), можно даже этот вход делить на части, например 50%, 25%, 25% по разным уровням цены. В этом случае если сделка по 1%, то даже если все сделки будут убыточными можно провести около 100 сделок, если процент ещё меньше, то сделок будет уже сотни! Этого более чем достаточно для приобретения навыка торговли, опыта и обучения. Если использовать бОльший процент на сделку, то сделок будет меньше и возможности участия в рынке будет меньше.

 Прибыль от сделки требуется рассчитывать исключительно в процентах, а не в валюте актива, для исключения эмоционального влияния жадности и страха на человека. При мышлении процентами мозг не позволяет эмоциям манипулировать собой.

 Работа человека на финансовом рынке должна напоминать многопоточную безэмоциональную компьютерную программу, которая без эмоций откроет и закроет позицию по достижению рыночным показателем заранее рассчитанного значения (достижение ценой конкретного уровня, получение конкретного процента прибыли или риска или другого вида deadline )

 Если деятельность на финансовом рынке расходы на жизнь не покрывает, то отношение к такой деятельности должно быть как к обучению и наработке опыта присутствия на финансовом рынке.

 Тише едешь дальше будешь. Другими словами повышение процента входа в сделку повышает риск на сделку. Можно получить большую прибыль на одной сделке, взяв большие риски, но в следующий раз риск может реализоваться и будет большой убыток. Ежемесячное увеличение депозита на 6% даёт увеличение депозита более чем в 2 (12*6%>100%) раза за год.

 Стремиться к регулярному управляемому пусть даже минимальному доходу, а не к случайному быстром большому доходу. В случае если процент не сделку не изменяется при регулярном доходе, то будет работать эффект сложного процента.

 В случае если стратегия начала давать частый убыток, то процент входа в сделку должен быть снижен до минимума, для того, чтобы быть в рынке и уменьшить при этом убыток. И наоборот потом вернуть процент на сделку к прежним показателям.

 Запрещено входить на полное депо (на всю катлету)! Не быть хомяком! Иначе можно либо застрять надолго и в лучшем случае стать инвестором и заморозить активы, либо в худшем случае получить убыток!

 Трейдинг это долгосрочная работа, поэтому задача номер один – выживать и иметь регулярный доход!

 Никогда не прогнозировать курс, т.к. прогноз курса это подключение эмоций, веры, убеждений. Требуется прогнозировать\планировать сценарии своих действий.

 Запрещены слова (от автора): вдруг, надеюсь, верю, наверное, знаю куда пойдет цена, тратить неполученные деньги, т.к. это провоцирует эмоции.

Не нужно ловить хай и лоу (верхи и низы)

 Вести дневник для последующего анализа своих сделок. Комиссия за круг – это комиссия уплаченная в проценте от купленного актива при покупке плюс комиссия уплаченная от полученной суммы от продажи актива. При комиссии 0,2%, комиссия за круг примерно 0,5%.

 Соотношение актива и валюты для торговли в составе депо у каждого индивидуально и зависит от мани-менеджмента.

 Профессионалы берут 30% (это отличный результат) движения цены

Лучше продать ниже, чем не продать совсем. Лучше купить выше, чем не купить совсем.

 Человек без навыка управления деньгами сольет депо любого размера, это вопрос времени!

 Запрещено обдумывать (терзать себя) потенциальную упущенную прибыль! Например «Я не получил 2 из возможных 10.». Нужно работать с текущей ситуацией, а не терять время, обдумывая прошлое.

EDIT

#идеи #биржа